MACDの効果的な使い方(前編)

皆さんこんにちは。

FXトレードデリバリー Mr.マグナムです。

前回はストキャスティクスに関してお話しました。

今回はMACDのお話をしたいと思います。

1.MACDとは

MACDは、マックディーと読みます。

Moving Average Convergence Divergenceの頭文字を取ったテクニカル分析手法です。

MACDはテクニカル分析の第一人者、ジェラルド・アベル氏が開発したもので、移動平均線やローソク足と並んで大変人気のあるテクニカル手法です。

MACDを日本語に訳す場合は、『移動平均・収束・乖離トレーディング手法』と言われます。

こう言われても何が何だか分かりませんが、その性質は移動平均線と大変よく似ています。

FXトレード配信_MACD説明用加工済
通常私たちが使う移動平均線は『単純移動平均線』と呼ばれるもので、過去のある日数の期間の終値を合計してその日数で割ったものである一方、MACDは、『指数平滑移動平均線』を使ったテクニカル指標なのです。

MACDの見方は後ほど詳しく紹介するとして、MACDと移動平均線の仕組みの違いについて理解しておくことがMACDの正確な利用につながりますので、ここでは是非その違いについてマスターするようにしてください。

その違いというのは、同じ移動平均線であっても、通常の移動平均線が過去の終値を平等に評価するのに対して、MACDは直近の終値ほどより高く評価するという点にあります。

Mr.マグナムMr.マグナム

【ポイント】
移動平均線(単純平均) →→→ 過去の終値を平等に評価する
MACD(指数平滑移動平均)→ 直近の終値ほどより高く評価する

MACDは、2本の指数平滑移動平均線を使った手法で、この2本の指数平滑移動平均線の差を『MACD線』といいます。

テクニカル指標の名称であるMACDと全く同じ名称が使われています。

もう1本のライン(動きの鈍い方)は『シグナル線』と呼ばれます。

これは、MACD線の一定期間の平均値のラインです。

MACDの使い方については後の章で詳しく解説しますが、実はとても簡単です。

見方が簡単なこともあって、MACDは大変人気のあるテクニカル指標となっています。

ただ、見方が簡単というのと、うまく使いこなせるかというのは別次元の問題ですので、しっかりと使い方をマスターして頂きたいと考えます。

2.移動平均線より早めに売買サインが点灯!

さて、MACDの大きな特徴として、移動平均線よりも早めにサインが点灯するという点を挙げることができます。

これは、先ほど説明しましたように、移動平均線が過去の終値の単純平均である一方、MACDのベースとなっている指数平滑移動平均線は直近の終値の方をより高く評価するという点からも想像は容易にできるでしょう。

言い換えると、移動平均線はずっと前の終値を『引きずる』のに対して、MACDは直前の終値(昔の終値に比べると、これは『より新しい情報』と言えるでしょう)をより高く評価しますので、マーケットに大きな動きが出たような場合には、MACDの方が移動平均線よりも感応度が高いのです。

従って、MACDは移動平均線と比較して、トレンドの端緒(発生点)を捉えるのが得意なチャートだと言えるでしょう。

一方、移動平均線と比べて良い点ばかりではありません。

トレンド発生の兆候を捉えるのが得意だということは、トレンドの最中やもみ合い相場ではダマシ(一般的なルールに従うと買いシグナルだと思われるサインが出ても、その後買われなかったり、売りシグナルだと思われるサインが出ても、その後売られなかったりする状況)が発生しやすいということになるのです。

Mr.マグナムMr.マグナム

【ポイント】
(1)MACDは、トレンドの初期に強い
(2)MACDは、トレンドの最中、もみ合い相場に弱い
(3)MACDは、移動平均線よりも敏感なテクニカル指標である

 

3.売買サインの見分け方

MACDの使い方は、大変分かりやすいものとなっています。

以下、買いサインと売りサインに分けて解説します。

(1)買いサイン

①MACD線がシグナル線を上回った

②MACD線がゼロを上回った

 

FXトレード配信_MACDで買いサインが2つ出ている例加工済

①で第1段階の買いサイン、②で第2段階の買いサインとなります。

通常は①→②とサインが出ますので、①で買い、②で更に買う(買い乗せると言います)ような形になります。

(2)売りサイン

①MACD線がシグナル線を下回った

②MACD線がゼロを下回った

①で第1段階の売りサイン、②で第2段階の売りサインとなります。

通常は①→②とサインが出ますので、①で売り、②で更に売る(売り乗せると言います)ような形になります。

FXトレード配信_MACDで売りサインが2つ出ている例加工済

以上のように、MACDでの相場判断は、MACD線とシグナル線の位置関係や、それぞれの現時点での値から導かれます。

こう書くと何か難しそうですが、実際には先に示したようなチャートで図式されますので、誰にでも簡単に買いサインや売りサインを見つけることができます。

このことからMACDはトレードの初心者にも人気を博しています。

4.MACDが機能した例と機能しなかった例

ここでは、MACDがうまく機能した例と機能しなかった例をチャートで示すことにします。

まず、うまく機能した例を取り上げてみます。

FXトレード配信_MACDが機能した例加工済

まずA点で売り、さらにB点で売り乗せるという形のトレードを行うと、トレンドの発生地点からスムーズに売りポジションをキープすることができます。

次のゴールデンクロス(C点)で売り持ちのポジションを買い戻すと、ここでは約160pips程の利幅を取ることが可能でした。

中期の移動平均線はまだ上向きに推移している中にあって、MACDが明確にデッドクロスを示し、ゼロラインを上から下に切っています。

MACDが移動平均線よりも敏感な指標であるという点は、こうしたチャートで確認ができることと思います。

次に、MACDがうまく機能しなかった例を取り上げます。

FXトレード配信_MACDが機能しなかった例1加工済

D点でMACD線とシグナル線がゴールデンクロスし、買いサインが点灯したのですが、その後の動きを見ますと、MACD線は徐々に上伸を続けているのに対して、マーケットはダラダラとした動きを続けています。

このように、トレンドのない相場にあっては、MACDはうまく機能しないことが多いのです。

もう1つ、うまく機能しなかった例を取り上げましょう。

FXトレード配信_MACDが機能しなかった例2加工済

E点でMACD線とシグナル線がゴールデンクロスしました。

これも買いのサインです。

ところが、ローソク足の形状を見てもらうと誰の目にも明らかなように、この相場はもみ合い相場です。

先ほどの例と同様に、もみ合い相場では、MACDの発するサインというのは、どうしても信頼性を欠くものになってしまうのがお分かり頂けるのではないでしょうか。

以上、MACDの説明をしてきましたが、これ以上は長くなってしまいますので、また次回後編をお話していきたいと思います。

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